取組高から考える相場(金と白金とパラジウム) 「ヒンデンブルグオーメン」ってご存じですか?

2020年2月3日 投稿

 

1月24日(金)から1月31日(金)までのは前週末より20円値上がりし、一般投資家(投資家、取次者経由)は1,180枚、買い越しました。

 

2020年1月31日取引終了時点 カテゴリ別取組高表(週間増減) 金(標準取引)

 

トータルは994枚の買い越しです。

 

続いての一般投資家(投資家、取次者経由)日々の玉の動き、NY金ETF残の推移です。

 

国内金・取組内容・値段推移 NY金・ETF残高推移

 

東京金は1月24日(金)の終値に対し1月31日(金)20円値上がりし、1,180枚買い越す週となりました。トータルは994枚の買い越しです。5,500円を挟んでのもみ合いなので、大きな玉の変動はありませんでした。NY金ETFは、少しずつ価格が上昇していますがETF残は微増でした。

 

東京金の日足チャートを見てみましょう。

 

チャート 東商金 期先つなぎ足 日足

 

続いて東京金の週足チャートです。

 

チャート 東商金 期先つなぎ足 週足

 

さて、東京金の日足チャートを見てみますと、高値圏で三角持ち合いを形成し煮詰まってきています。新型肺炎による不安があるので、にとっては下がりにくい状況に思えます。週足チャート少しずつ上昇していますね。高値5,574円を目指している形に見えます。

 

NY金の日足チャートを見てみましょう。

 

チャート NY金 中心限月(20/04) 日足

 

外部環境が株安、新型肺炎の不安感などもあり、1月8日につけた高値1,613.3ドルをゆっくりと目指していますね。中国も2日に18兆7千億円の公開市場操作で金融市場に供給すると発表しましたが、2月3日月曜日の朝はたいして反応していません。中国も異例の規模で対応に臨んでいるので、コロナウイルスによる経済不安の深刻さが伺えます。

 

続いてNY金ファンドの取組推移を見てみましょう。

 

NY金の大口投機玉(オプション取引を含む)

 

1月28日の時点では価格も上昇してきたことによりNY金のファンド差引買残を増やしてきていますが、取組高は減らしてきています。資金の流入による上昇という感じではありませんねえ、売玉の手仕舞いによる上昇という側面が強そうです。それでも外部環境が株安、新型肺炎などが金の下値を支えているので、金の暴落は想定し難い状況ですね。

 

続いて東京白金を見てみましょう。

 

1月24日(金)から1月31日(金)までの白金は前週末より113円値下がりし、一般投資家(投資家、取次者経由)は1,504枚、買い越しました。

 

2020年1月31日取引終了時点 カテゴリ別取組高表(週間増減) 白金(標準取引)

 

トータルは3,487枚の買い越しです。

 

続いて白金の一般投資家(投資家、取次者経由)の玉の動きと金との鞘を見てみましょう。

 

国内白金・取引内容・値段推移(金と白金の価格差推移)

 

さて東京白金は、価格の下落もありますが、金との鞘(価格差)も開いてきていますので、買いが入りやすい状況といえます。ただ、この程度の買い越し枚数はそれほどでもなく、去年の6月18日は47,036枚の買い越し枚数まで増えていました。本腰を入れた買い状況ではありません。

 

東京白金の日足チャートを見てみましょう。

 

チャート 東商白金 期先つなぎ足 日足

 

続いて東京白金の週足チャートを見てみましょう。

 

チャート 東商白金 期先つなぎ足 週足

 

東京白金の日足チャートは上昇トレンドのラインを割り込み、新たなダウントレンドに入った格好です。ポイントになりそうなのは、週足の上昇トレンドラインをこらえるのか?割るのか?ということになりそうですね。

 

NY白金の日足チャートも見てみましょう。

 

チャート NY白金 中心限月(20/04) 日足

 

NY白金の日足チャートを見てみますと、1月16日に1,046.7ドルの高値を付け1,000ドル台でもみ合ったものの、維持できず下落してきています。950ドルあたりで止まるのか?900ドル近辺まで突っ込むのか?という局面に見えます。

 

続いてNY白金、ファンドの取組推移を見てみましょう。

 

NY白金の大口投機玉(オプション取引を含む)

 

さてこちらは1月28日の段階では、1,000ドルを割り始めたばかりだったのですが、大きく売り越すわけでもなく、若干の買い越しで、11週連続です。しかし月末にかけて大きく下落しているので、2月4日分のファンドの取組は大きく売り越しているものと思われます。やはり新型肺炎による中国武漢市の閉鎖が影響していると思われます。武漢市は大きな自動車工場があり操業を停止しているそうなので、少なからず自動車部品の白金とパラジウムは影響を受けてしまいます。

 

続いて価格の変動が激しい、東京パラジウムを見てみましょう。

 

2020年1月31日取引終了時点 カテゴリ別取組高表(週間増減) パラジウム

 

1月24日(金)から1月31日(金)までのパラジウムは前週末より404円値下がりし、一般投資家(投資家、取次者経由)は127枚、買い越しました。

 

トータルは238枚の売り越しです。

 

続いてパラジウムの一般投資家(投資家、取次者経由)の玉の動きと金や白金との鞘を見てみましょう。

 

国内パラジウム・取引内容・値段推移・白金との価格差推移・金との価格差推移

 

東京パラジウムは値動きが激しいですねえ、ボラティリィティが高すぎることと、昔から人気が無い銘柄なので、取組高は増えてきません。価格が高すぎて中々買える銘柄でもありません

 

続いて今年最初に暴投させたパラジウムのリースレートを見てみましょう。

 

パラジウム・リースレート

 

リースレートは大分落ち着いてきましたね、新型肺炎により大きな自動車生産工場のある中国の武漢市を閉鎖したこともリースレートを抑えた理由かもしれません。

 

続いて東京パラジウムの日足チャートを見てみましょう。

 

チャート 東商パラジウム 期先つなぎ足 日足

 

こちらは、7,500円割れで止まるのか?という局面ですが、1日当たりの上下幅がここにきて大きくなってきているので、振り回されてしまいそうです。

 

 

そういえば、1月28日火曜日にNYダウにて「ヒンデンブルグオーメン」というサインが出たんですよ。なんか仰々しい名前のサインが出ていたから、ちょっと調べてみました。

 

このサインの由来は1937年にドイツで作られた悲劇の飛行船がヒンデンブルグ号という名前でそこから付けられているんですねえ。この事故は1937年5月6日にアメリカのニュージャージー州で起きた飛行船爆発事故で36人が亡くなっているんですよ。

 

さて「ヒンデンブルグオーメン」とはどのようなサインなのでしょう?

 

株価予測のためのテクニカル分析指標の一つでして、盲目の数学者ジム・ミーカという人が考案したといわれています。

 

サインが発生すると1か月間は有効で、「80%弱の確率で5%以上の下落」が起きると言われ、「パニック売りとなる可能性は41%」「重大なクラッシュとなる可能性は24%」と算出されています。

 

あくまでも、統計によるものなので当てはまらないかもしれませんが、今は新型肺炎が不安感を増大させているから気にはなりますけどね。

 

そしてサインの点灯条件が下記の4つなんです。

 

条件1:ニューヨーク証券取引所(NYSE)での高値更新銘柄と安値更新銘柄の数が共にその日の値上がり・値下がり銘柄合計数の2.2%以上。

 

条件2:NYSE総合指数の値が50営業日前を上回っている。

 

条件3:短期的な騰勢を示すマクラレン・オシレーターの値がマイナス。

 

条件4:高値更新銘柄数が安値更新銘柄数の2倍を超えない。

 

ただし条件3のみプラスに転換した場合はサインが消滅するそうです。

 

また条件2からNYダウの株価が高値圏にいるときにのみ出るサインとも言えます。

 

これはNYダウのサインなので商品とは少し遠いかもしれませんが、ここ最近は株式市場が下がると金が買われ、原油や白金などが売られるので、このような観点から相場を考えてみるのも面白いかもしれませんね。

 

 


-商品先物取引の登り方- 吉田文吾の知ってお得な先物コラム

 

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